Comment utiliser une connexion PPTP/OpenVPN comme proxy SOCKS/HTTP ?

Je voudrais utiliser un PPTP ou OpenVPN comme proxy socks, de cette façon, au lieu de canaliser tout le trafic de mon PC via celui-ci, j'utiliserais plutôt cette connexion pour créer un proxy SOCKS ou HTTP que je pourrais utiliser avec n'importe quel programme pris en charge.

Comment ferais-je cela sur Linux et Windows (pas en même temps bien sûr)?